Prekybos principai

[Doni]

Sveiki prekybininkai,

Šiuo metu dirbu prie sistemos ir suformavau kelis principus (idėjas) kuriomis remiasi mano prekyba, norėčiau, kad Jūs jas peržiūrėtumėte ir pasakytumėte ką manote. Galbūt, kai kurios kiek kontravertiškos ir dar mažai laiko praėjo spęsti dėl jų efektyvumo, tačiau jau matau potencialą ir mano prekybos stiliui jos atrodo priimtinos :)

 

Dienos trendo prekybos modelio idėjos:

1. Trendo ir osciliatorių indikatoriai tarpusavyje nesuderinami, prekybos sistema turėtų būti orientuota ARBA į šoninio judėjimo rinką ARBA į trendinę rinką, o hibridinės strategijos (turinčios savyje osciliatorių ir trendo nustatymo indikatorių) neveikia gerai nei trendinėje nei fleto rinkoje ir duoda priešingus signalus, pvž. stiprėjantis bulių trendas pagal trendo indikatorių, o osciliatorius rodo perpirkimą.

2. "Shotgun approach" - rinkoje vienu metu gali egzistuoti ir trendinė ir šoninio judėjimo aplinka, todėl platus rinkos apėmimas padidina tikimybę "pagauti" trendą. Lietuviškai tai pavadinčiau žvejo metodu, kai naudojamas masalas įvairiuose vietose ir tokiu būdu padidinamos tikimybės pagauti žuvį, tačiau susiduriama su didesne investicija (didesnėmis sąnaudomis).

3. Trendo aplinkoje gaunamas palankesnis R:R, o fleto aplinkoje W:L santykis, kadangi W:L man mažiau svarbus nei R:R, tai prekyba trendo aplinkoje atrodo patrauklesnė.

4. Rizikos apskaičiavimas valiutos atžvilgiu. Kadangi atidaromas ne 1 sandoris, tikėtina, kad su valiuta gali dubliuotis rizika, todėl neatidaroma daugiau 3 sandorių su atskira valiuta. Rizika sandoryje ne didesnė nei 1-1,5% ir bendra visų sandorių rizika vienai valiutai ne didesnė nei 3%.

5. Tarpusavyje nesusijusių valiutos porų rizika nepadidina bendros sąskaitos rizikos, o ją diversifikuoja, tačiau laisvos maržos lygis turėtų būti pakankamai didelis, kad visos poros galėtų užsidaryti pačios, o ne priverstinai per MC (Margin Call). Visų atidarytų sandorių rizikos lygis (visuose sandoriuose pasiektas SL) žemiau 10% depozito, kas atrodo žvėriškai didelis dydis, tačiau tai yra bendra rizika, kuri iš dalies yra sudengta ir paskirstyta per ~10 sandorių, kurių sėkmingumas nepriklauso vienas nuo kito  (agresyvus kapitalo augimo metodas, kurį ateityje manau pakeisiu konservatyvesniu).

 

Dirbu sąskaitoje su 500 eur depozitu SL būna iki 1.5% nuo depozito kas yra apie 30 punktų, o TP dedu x3 SL dydžio. Kai kurie sandoriai uždaromi dar nepasiekus TP, kai gaunamas priešingas signalas, tačiau pastoviai perstumiami stopai sumažina mano riziką pagal sistemą net kai juda prieš mano sandorio atidarymo kryptį. Pridedu paskutinių 2 dienų išrašą, kaip maždaug atrodo pritaikyta realybėje. Taip, tai agresyvi prekyba, tačiau esamam depozito dydžiui manau strategija yra priimtina.

Noriu paskatinti prekiautojus susikoncentruoti į sistemą ir stengtis uždirbti su rizika, kuri numatyta sistemoje, o ne žaisti va bank nusivylus sistema. Manau, kad jeigu prekybininkas imasi kokių veiksmų, kurių nėra prekybos sistemoje, ji nėra tinkama prekiautojui pagal jo charakterį arba prekybininkas nepasitiki jos veiksmingumu.

 

 

[Mykolas]

Laiko intervalas D1, kaip supratau? Jei taip, tai ar nebus SL 30 punktų per mažas? Dažnai išmušinės, gal vertėtų statyti už artimiausio lokalaus maksimumo/minimumo?

[Doni]

M15 laiko intervalas

[Mykolas]

Ai, tada normaliai.

[Mykolas]

Doni, gal straipsniuką sumestum apie savo strategiją?  :D

[Doni]

Reikia surinkti pakankamai įrodymų, kad ji veikia. O šiuo postu tiesiog norėjau pasidalinti savo mintimis, sužinoti ką manote apie mano įžvalgas. Manau po kokių 500-1000 sandorių (apie 2-5 mėn. prekybos) bus galima spręsti ar verta tai siūlyti kaip strategiją kitiems, nes jau su viena strategija nudegiau, kai sudarau klaidą joje, nes prieš tai sukurta sistema buvo pelninga tik brokeriui. Esminė klaida - skalperio sistemoje neįskaičiuotas spredo poveikis pelningumui ir po perskaičiavimo gavosi PF (profit factor) mažesnis už 1.

[bmw]

15min grafikuose rasi uztenkamai trendu, bandyk, turetu kazkas gautis.